2 Attachment (s) สวัสดีทุกท่าน
ปีที่แล้วผมเล่นรอบกับระบบที่สำหรับรายการซื้อผมใช้เงื่อนไขว่าเทียนต้องปิดด้านล่าง (ด้านนอก) ของวง bollinger เบี่ยงเบน 2 (BB) และ RSI ต่ำกว่าระดับหนึ่ง (พูด 25) จากนั้นฉันก็ซื้อขายตรงข้ามกับเรื่องนี้และปิดการซื้อขายในระดับ oversold DeMarker
อย่างไรก็ตามเมื่อฉัน backtested นี้ (99. % ติ๊กข้อมูลคุณภาพจาก 2003 ใน) sorta นี้ทำงาน แต่ตรงไปตรงมาไม่ดี เหตุผลก็คือการที่ฉันได้รับความสนใจเมื่อตลาดที่มีแนวโน้มสูงนั่นคือฉันได้เทียนไม่กี่แถวต่อแถว BB และยังมีรายการ RSI ที่ขายเกินจำนวนมาก แล้วฉันก็พยายามที่จะเอาชนะนี้ (ปากแข็ง) โดยมินิ - martingale ซึ่งหมายความว่าการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อการค้าติดต่อกันในทิศทางเดียวกัน
คาดเดาสิ่งที่ - ทำงาน แต่ไม่ได้จริงๆ ฉันทำกำไรไปจาก 1.18 ถึง 1.22 และความซบเซา .... อย่าแม้แต่จะพูดถึงเรื่องนี้
นี้ทำให้ฉันคิดเกี่ยวกับสองจุดสำคัญ:
1. จะระบุตลาดช่วงและแนวโน้มอย่างไร?
2. เมื่อคุณคิดออกแล้ว 1. ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นโดยหลีกเลี่ยงไม่กี่คนที่แพ้ กล่าวคือมีแนวทางสำหรับสภาวะที่มีแนวโน้มและแนวทางสำหรับสภาวะที่หลากหลาย
ความฝันของพ่อค้าเปียกใช่ไหม LOOOL
เกี่ยวกับจุดที่ 1 ฉันคิดว่าฉันมีวิธีแก้ไขปัญหาและนั่นคือความชันของ Simple Moving Average (SMA) ที่อ้างอิงจากราคาปิด ฉันต้องการจะยาวอย่างใดเมื่อราคาอยู่เหนือ SMA และเป็นที่ลาดขึ้น ดีเพราะเป็นบิตยากที่จะคำนวณมุมของ SMA ฉันคิดว่าวิธีรอบจะคำนวณเพิ่มราคามากกว่าจำนวนที่กำหนดของบาร์ (หรือจุดข้อมูลถ้าคุณต้องการ)
ดังนั้นชุดค่าเริ่มต้นจะเป็น
1. ช่วงใดของ SMA ที่ฉันต้องการใช้ (พูด 50)
2. อะไรคือราคาเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นลดลงในช่วงที่ผ่านมาพูด 5 บาร์? (อัตราการเปลี่ยนแปลง = ROC)
สมมุติว่าการเพิ่มขึ้นของราคาในช่วง 5 อันสุดท้ายของ SMA (50) ได้รับ 20% (เพียงตัวเลขที่ฉันไม่มีเงื่อนงำ)
จากนั้นเราต้องบอกว่าตกลงถ้าราคาอยู่เหนือ SMA (50) และการขึ้นราคาในช่วง 5 บาร์สุดท้ายอยู่ที่ 15% ฉันจะพิจารณาตลาดที่มีแนวโน้มสูงขึ้นและฉันต้องการที่จะก้าวเข้าสู่ตลาด
มาคำถามของฉัน: วิธีที่ดีที่จะได้รับในคืออะไร?
ตอนนี้ที่ตลาดมีการจัดตั้งฉันต้องการ:
a) สัญญาณเข้าซื้อ
ข) การหยุดขาดทุน
c) ทางออกในรูปของกำไรหรือจุดต่อท้ายหรือออกจากค่า indior
เกี่ยวกับก)
ความคิดของฉันคือการใช้ oversoldsignal ของ RSI ค่อนข้างรวดเร็วกล่าว RSI (5)
เงื่อนไขการเข้าสู่ตลาดที่กำลังดำเนินอยู่จะเป็นดังนี้
หากราคาสูงกว่า SMA (50) และ ROC (50) มากกว่า 5 บาร์มากกว่า 15% และ RSI (5) ต่ำกว่า 30 แล้วซื้อ
ในทางกลับกันสำหรับการขาย:
หากราคาต่ำกว่า SMA (50) และ ROC (50) มากกว่า 5 บาร์มากกว่า -15% และ RSI (5) สูงกว่า 70 แล้วขาย
เกี่ยวกับข)
การหยุดการสูญเสียอาจเป็นค่าเฉลี่ยของ True Range เช่น ATR (14) หรือ ATR (4) (ฉันไม่ได้เป็นคนใจดีของบรรดาที่พวกเขาไม่ปรับตัวให้เข้ากับความผันผวนของตลาดตัวเลือกอื่น ๆ ที่จะวางการสูญเสียหยุดในระดับเทคนิค แต่ฉันมีเงื่อนงำวิธีการที่ไม่สามารถเข้ารหัสใด ๆ
เกี่ยวกับ c)
ควรมีทางออกเช่นหยุดต่อท้ายที่เช่น 10% ของกำไร ดังนั้นหากการค้าขึ้น 60 pips แล้วหยุดการสูญเสียอยู่ที่รายการ 6 pips (ไม่แน่ใจว่านี่เป็นเงื่อนไขเพียงพอเราไม่จำเป็นต้องกำหนดอะไรอีกหรือ? hmm ...
สำหรับค่า indior ก็สามารถออกที่ RSI (5) ปิดกว่า 70. (แต่ฉันอ่านที่อื่นที่ indior เดียวกันที่ได้รับคุณใน hsouldn''t ให้คุณออก แต่ใครจะรู้ ... )
ตอนนี้ขอพูดคุยเกี่ยวกับ RANGING MARKET:
เนื่องจากเรากำหนดตลาดที่มีแนวโน้มโดย ROC (50) มากกว่า 5 บาร์เป็นสิ่งที่ใหญ่กว่า 15% หรือน้อยกว่า -15% (อีกครั้งตัวเลขเหล่านี้ที่ฉันเพิ่งดึงออกมาจากอากาศ) จากนั้นตลาดที่หลากหลายคือ ROC ที่มีขนาดเล็กลง มากกว่า 15% และมากกว่า -15%
ในกรณีนี้เราต้องการค้า RSI ราวกับว่ากำลังถอยกลับไปสู่ความหมายนั่นคือสำหรับสัญญาณการขายหากราคาอยู่ข้างบน SMA (50) เราจะไปสั้น ๆ ที่ RSI (5) มากกว่า 70:
ดังนั้นที่เกี่ยวกับความคิดของฉันว่าระบบการค้าจะมีลักษณะอย่างไร
ที่นี่ในประเด็นต่อไปนี้:
ฉันคิดว่าไม่ใช่ความคิดที่ดีที่จะพิจารณาใช้สัญญาณการค้าเพียง 1% หรือ 2% ทุกครั้ง บางคนดีกว่าคนอื่น ๆ แม้ว่าเงื่อนไขจะเหมือนกันก็ตาม อาจจะทำให้เกิดความสับสน แต่สมมติว่า EA มักจะซื้อเมื่อ RSI (5) ปิดต่ำกว่า 30 จากนั้นก็จะลดลง 2% ถ้า RSI ปิดที่ 25 หรือถ้าปิดที่ 29 หรือ 12 แต่ก็อาจทำให้รู้สึกได้ เพื่อตรวจสอบหากการค้าที่มาจากระดับสุดโต่ง (เช่น RSI (5) ปิดที่ 8) ไม่ส่งผลให้เกิดการกลับรายการที่คมชัดหรือแนวโน้มต่อเนื่องและยังมีโอกาสสูงที่จะไม่ถูกหยุดออกและจึงไม่สมควรได้รับการผสมที่สูงขึ้น ของเงินกองทุนความเสี่ยงกล่าวว่า 5% ของยอดเงิน
Aaaanyway ....
ฉันต้องการขอบคุณความคิดของคุณและแน่นอนถ้ามีคนรู้สึกเหมือนเขียนโค้ดนี้ฉันยินดีที่จะทำการทดสอบฉันมี TickData Suite และสามารถทำ backtests ที่มีคุณภาพ
ขอบคุณทุกคนล่วงหน้า
ตอบกลับพร้อมอ้างอิงคำพูด
