Originally Posted by
;
เครื่องมือเชิงปริมาณได้รับการรับรองอย่างกว้างขวางเพื่อดึงข้อมูลมหาศาลจากข้อมูลทางการเงินที่หลากหลาย คณิตศาสตร์สถิติและขั้นตอนวิธีคอมพิวเตอร์ไม่เคยมีความสำคัญมากต่อผู้ประกอบการด้านการเงินในประวัติศาสตร์ ธนาคารเพื่อการลงทุนพัฒนาแบบจำลองดุลยภาพเพื่อประเมินเครื่องมือทางการเงิน กองทุนรวมใช้ชุดเวลาเพื่อระบุความเสี่ยงในผลงานของตน และกองทุนป้องกันความเสี่ยงหวังว่าจะดึงสัญญาณตลาดและการเก็งกำไรเชิงสถิติจากข้อมูลการตลาดที่มีเสียงดัง การเพิ่มขึ้นของระบบการเงินเชิงปริมาณในทศวรรษที่ผ่านมาขึ้นอยู่กับการพัฒนาเทคนิคคอมพิวเตอร์ที่ทำให้การประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่เป็นไปได้ เมื่อมีข้อมูลมากขึ้นในความถี่ที่สูงขึ้นงานวิจัยทางการเงินเชิงปริมาณมากขึ้นได้เปลี่ยนไปสู่โครงสร้างทางจุลภาคของตลาดการเงิน ข้อมูลความถี่สูงเป็นตัวอย่างทั่วไปของข้อมูลขนาดใหญ่ที่โดดเด่นด้วยความเร็วความหลากหลายและปริมาตร 3V นอกจากนี้อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวนในชุดเวลาทางการเงินมักมีน้อยมาก ชุดข้อมูลความถี่สูงมีแนวโน้มที่จะได้รับค่าที่มากขึ้นกระโดดและมีข้อผิดพลาดมากกว่าข้อมูลความถี่ต่ำ เทคนิคการประมวลผลข้อมูลเฉพาะและแบบจำลองเชิงปริมาณได้รับการออกแบบอย่างประณีตเพื่อดึงข้อมูลจากข้อมูลทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบทนี้เราจะนำเสนอแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในด้านการเงิน อันดับแรกเราทบทวนการพัฒนาด้านการเงินเชิงปริมาณในทศวรรษที่ผ่านมา จากนั้นเราจะหารือเกี่ยวกับลักษณะของข้อมูลความถี่สูงและความท้าทายที่จะนำมา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณประกอบด้วยขั้นตอนพื้นฐานสองขั้นตอน: (i) การทำความสะอาดและการรวบรวมข้อมูล (ii) การสร้างแบบจำลองข้อมูล เราทบทวนเครื่องมือทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่อยู่เบื้องหลังขั้นตอนสองขั้นตอน ข้อมูลที่มีค่าที่สกัดจากข้อมูลดิบจะแสดงโดยกลุ่มของสถิติ สถิติที่ใช้มากที่สุดในด้านการเงินคือผลตอบแทนและความผันผวนซึ่งเป็นพื้นฐานของทฤษฎีพอร์ตการลงทุนสมัยใหม่ นอกจากนี้เรายังได้แนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอที่เรียบง่ายเช่นใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลขนาดใหญ่ได้เปลี่ยนพื้นฐานอุตสาหกรรมการเงินไปแล้ว ในขณะที่เครื่องมือเชิงปริมาณสำหรับการจัดการกับข้อมูลทางการเงินจำนวนมหาศาลยังคงมีอยู่อีกยาวไกล การยอมรับสถิติขั้นสูงทฤษฎีข้อมูลการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์และอัลกอริธึมการประมวลผลที่รวดเร็วยิ่งขึ้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการคาดการณ์ตลาดการเงินที่สอดคล้องกัน