ขั้นตอนการซื้อขายคณบดี (Machine Learning Stat-Arb)
หน้า 1 จาก 1003 123 ล่าสุดล่าสุด
Results 1 to 10 of 25

Thread: ขั้นตอนการซื้อขายคณบดี (Machine Learning Stat-Arb)

  1. #1
    สิ่งที่ฉันทำ:
    ขณะนี้ฉันกำลังพัฒนาโมเดล stat arb ภายในวันที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของอัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้สถิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพารามิเตอร์ของโมเดลของฉันการเรียนรู้เครื่องใช้เช่นนี้จะช่วยให้รูปแบบเพื่อปรับให้เข้ากับตลาด เพราะผมมีส่วนร่วมในการพลิกกลับหมายถึงซึ่งมีชื่อเสียงในการดึงกำไรก่อนหน้านี้ผมจึงป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการซื้อขายคู่ ขณะที่การซื้อขายของคู่ค้าเกี่ยวข้องกับความผันผวนและการป้องกันความเสี่ยงจากเบต้าซึ่งช่วยลดการเบิกจ่าย แต่ก็ถือเป็นข้อได้เปรียบที่สองคือคุณไม่ได้คาดการณ์แนวโน้ม แต่มีความเกี่ยวโยงกันและผลตอบแทนจากการลงทุนและดังนั้นจึงไม่สำคัญว่าจะทำให้สินค้าหรือเศรษฐกิจในภูมิภาคสนับสนุนคู่ค้าเหล่านี้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ เพียงว่าการแพร่กระจายที่ทำหน้าที่เป็นที่ต้องการ ทำให้คู่ค้าซื้อขายกันดีกว่าว่าเป็นสินทรัพย์ที่เป็นของตนเอง ซึ่งคล้ายกับวิธีที่ tri-arb ไม่ได้คาดการณ์ทิศทางของตลาด แต่เพียงข้อแตกต่างระหว่างการเสนอราคาเสนอของ spread margin ของสกุลเงินสามสกุลดังนั้นการสร้างสินทรัพย์ออกจากสินทรัพย์อื่น ๆ

    การค้าขายของฉันมักอาศัยความคลาดเคลื่อนเล็ก ๆ น้อยกว่า 10bps หรือน้อยกว่าเพื่อสร้างผลกำไรและเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงจากการเบต้าและความผันผวนทำให้การใช้ประโยชน์ในระดับสูงปลอดภัยในการใช้งาน กลยุทธ์นี้มีมูลค่าการซื้อขายมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ต่อปีต่อดอลลาร์และจะทำให้ปริมาณการซื้อขายมากกว่า 1.5 ล้านเหรียญขึ้นไปในแต่ละปี การจัดการความเสี่ยงยังเป็นเอกลักษณ์ของโมเดลของฉันมากกว่าการจัดสรรขนาดล็อตที่กำหนดให้มีการจัดสรรความผันผวนคงที่ การกำหนดเป้าหมายความผันผวนจะทำให้มีความผันผวนของการค้าทุกประเภท นี่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าพอร์ตโฟลิตีความเสี่ยงซึ่งฉันพูดถึงใน youtube ของฉันและจะมีวิดีโออธิบายไว้ที่ด้านล่างของหน้านี้ พอร์ทที่มีความเสี่ยงจะมีอัตราส่วน sharpe สูงกว่าวิธีการจัดสรรเท่ากันที่นักลงทุนส่วนใหญ่ใช้

    ผลตอบแทนที่คาดไว้ในปัจจุบันของฉันคือ 50% ของการลงทุนและความผันผวนของเป้าหมายของฉันคือ 25% แต่ความผันผวนอาจเป็นไปได้สูงกว่าที่ฉันประเมินเฉพาะปริมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ขณะนี้ฉันกำลังเปรียบเทียบอัตราส่วน sharpe กับดัชนี DBCR Dynamic FX ซึ่งจะรวมถึงวิดีโอที่ฉันอธิบายในรายละเอียด DBCR Dynamic เป็นดัชนี FX alpha สำหรับผู้บริหารแอ็กเซิฟเพื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนของ sharpe กับและในหลาย ๆ วิธีก็คล้ายกับ SP500 ถ้าคุณใช้ SP500 เป็นดัชนีอัลฟาแทนที่จะเป็นดัชนีเบต้า ในอดีต DBCR Dynamic ได้รับอัตราส่วน sharpe หนึ่งอันซึ่งฉันหวังว่าจะชนะด้วยโมเดลของฉัน หากคุณมีคำถามใด ๆ รู้สึกอิสระที่จะถาม!


    วิธีการเปรียบเทียบ:
    แทรกวิดีโอแล้ว
    null

    ความเท่าเทียมกันของความเสี่ยง:
    แทรกวิดีโอแล้ว

  2. #2
    การอัปเดตเกี่ยวกับการค้าของฉันเมื่อคืน MXN มีเหตุการณ์ที่น่าตกใจเมื่อโดนัลด์ทรัมพ์แสดงความคิดเห็นบางอย่างเกี่ยวกับเม็กซิโก แต่ยิ่งฉันสามารถทำกำไรได้น้อยเท่าไร

  3. #3
    วันนี้ได้รับการซื้อขายที่ดีมากฉลาด 2 ธุรกิจการค้าที่ชนะและหนึ่งยังเปิดมีศักยภาพที่จะชนะ ฉันกำลังสิ้นสุดวันที่มีความสุขมาก

  4. #4
    มีเหตุการณ์ความเครียดที่เกิดขึ้นกับเปโซซึ่งค่าดังกล่าวลดลงอย่างมาก UPL ของฉันอ่อนค่าลงอย่างมากที่ -7 เหรียญสหรัฐ แต่ก็มีการกู้คืนมาอยู่ที่ -3.75 เหรียญสหรัฐเมื่อทั้งคู่มีการแปรสภาพและมีความผันผวนสูงขึ้น ในช่วง EURO วันนี้ยังคงเป็นความสำเร็จอย่างมาก! ฉันจะมุ่งหน้าไปที่เตียง แต่ต้องการthaitradeforexคืนที่ดี!

  5. #5
    ต่อไปนี้ด้วยความสนใจ .. ฉันเรียกใช้สถิติ stat เกี่ยวกับหุ้นโดยใช้วิธีการ co-integration แต่ได้รับเสมอหลงใหลเกี่ยวกับเทคนิค FX อย่าให้มันโชคดีที่สุดในการซื้อขายของคุณ !!

  6. #6

    Quote Originally Posted by ;
    ต่อไปนี้ด้วยความสนใจ .. ฉันเรียกใช้สถิติ stat เกี่ยวกับหุ้นโดยใช้วิธีการ co-integration แต่ได้รับเสมอหลงใหลเกี่ยวกับเทคนิค FX อย่าให้มันโชคดีที่สุดในการซื้อขายของคุณ !!
    อ่าขอบคุณสำหรับการให้กำลังใจที่ดีที่สุดของโชคกับคุณด้วย!

  7. #7
    วันนี้ไม่มีธุรกิจการค้าใด ๆ

  8. #8
    การค้าได้เต็มไปแล้วและ UPL มีอยู่แล้วในเชิงบวก: ^)

  9. #9
    ด้วยเหตุการณ์ข่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ฉันควรจะจัดการกับการเบี่ยงเบนความผันผวนของตลาดเกิดใหม่

  10. #10
    การค้าปิดรับผลกำไรตามที่คาดไว้และอีกส่วนหนึ่งปิดทำกำไรด้วยเช่นกัน

การขออนุญาตโพส

  • ห้ามโพสข้อความใหม่
  • ห้ามโพสตอบ
  • ห้ามแนบไฟล์
  • ห้ามแก้ไขโพส
  •  
  • รหัส BB เปิด
  • Smilies ปิด
  • รหัส [IMG] เปิด
  • รหัส [VIDEO] เปิด
  • รหัส HTML ปิด
นโยบาย Cookie
นโยบาย Cookie: เว็บไซต์ thaitradeforex มีการใช้ cookies และสำหรับการดำเนินการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท่านได้ยอมรับในสิ่งนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่าน 'Cookie Disclosure'.