ใช้ ATR ไม่ถูกต้องในระหว่างการทดสอบกลับ :(
Results 1 to 8 of 8

Thread: ใช้ ATR ไม่ถูกต้องในระหว่างการทดสอบกลับ :(

  1. #1
    ฉันคิดว่าฉันเพิ่งทำผิดพลาดมือใหม่ดังนั้นหวังว่าหัวข้อนี้จะอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม ถอนหายใจ *

    ดังนั้นฉันเพิ่งเสร็จสิ้นการทำ backtest คู่มือที่ครอบคลุมมากและเมื่อเร็ว ๆ นี้เริ่มต้นซื้อขายมันสด เมื่อฉันเปรียบเทียบบันทึกย่อของฉันฉันสังเกตเห็นว่าตัวเลข ATR ที่ฉันใช้เป็นประจำทุกวันแตกต่างจากที่ฉันใช้ในการทำ backtesting ของฉัน ปรากฏตัวบ่งชี้ ATR ที่รวมอยู่ในสำเนาพื้นฐาน MT4 ของทุกคนช่วยปรับปรุงค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยในแบบเรียลไทม์ - แม้กระทั่งในแผนภูมิรายวัน ฉันคิดว่าฉันได้รับตัวเลขในจำนวน X วันก่อนหน้านี้ไม่ใช่ X ก่อนหน้านี้ ตอนนี้ฉันสงสัยว่ากลยุทธ์ที่ผ่านการทดสอบอย่างพิถีพิถันและสวยงาม เป็นหลักฉันใช้ลูกบอลคริสตัลความผันผวนในวันสุดท้ายของทุกระยะเวลาเฉลี่ย นี้จะไม่มีเรื่องใหญ่ถ้าฉันใช้ 50 งวด แต่ขนาดตัวอย่างของฉันมีขนาดเล็กมาก

    ฉันควรทำอย่างไร? (นอกเหนือจากการฆ่าตัวตาย)





    ในกรอบเวลารายวัน ATR ที่สั้นลงจะเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ไม่รวมถึงวันปัจจุบันในระบบของคุณหรือทำในสิ่งที่คนอื่น ๆ รวมไว้ด้วยและให้ความสำคัญกับความจริงที่ว่าในช่วงเริ่มต้นของระยะเวลาการซื้อขายของสหรัฐอเมริกามีเพียง 1/3 ของ ความผันผวนของวันปัจจุบันจะถูกเฉลี่ยเป็นตัวอย่าง ATR ของคุณ

    ขอบคุณสำหรับการฟัง.

    ฉันต้องการดื่ม.......

    SD

  2. #2
    ใช่ ATR รวมถึงระยะเวลาปัจจุบัน ถ้าฉันต้องการใช้ ATR ในกลยุทธ์ฉันใช้วันก่อนหน้า นอกจากนี้มีหลายวิธีในการคำนวณค่า ATR บางค่าใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่แท้จริงของช่วงจริง (ซึ่งเป็นค่าที่ง่ายที่สุด) ค่าอื่น ๆ จะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาของช่วงที่แท้จริงซึ่งจะให้น้ำหนักมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ระคายเคืองแพลตฟอร์มไม่ได้มักจะแสดงวิธีการที่พวกเขาใช้ในการคำนวณ ATR คุณสามารถบอกได้ด้วยการทำงานย้อนหลังและคำนวณได้ด้วยตัวคุณเอง (แม้ว่าผมจะบอกคุณได้ว่าแพลตฟอร์ม CTRADER ใช้การคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายๆโปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ได้รับการยอมรับสามแบบที่นี่:
    http://www.macroption.com/atr-excel/

  3. #3
    การใช้ความผันผวนเล็กน้อยในช่วงอาทิตย์ที่ 3 ของอาทิตย์เป็นจุดสิ้นสุดสำหรับตัวเลขในวันจันทร์คือความสยดสยอง ในช่วงเวลา 7 ATR คุณสามารถดูค่าเฉลี่ยจุ่มลงทุกวันอาทิตย์และแก้ไขได้ในวันจันทร์ คนส่วนใหญ่ใช้หมายเลขอาทิตย์ต่ำเทียมสำหรับวันจันทร์เมื่อทดสอบหรือไม่? มัน underestimates อย่างจริงจังช่วงวันจันทร์เกือบทุกครั้ง

  4. #4
    Maybe just go off Friday's bar?

  5. #5
    Yep bonkers ฉันรู้ ถ้าคุณต้องการโปรแกรมใช่ไปปิดวันศุกร์ แต่ฉันต้องการเน้นการปรับปรุง ATR เป็นมากทื่อ บางสิ่งที่คุณอาจต้องการทดสอบ - วันหนักของสัปดาห์ (จันทร์ศุกร์มักแบ่งช่วงมากกว่าช่วงพอดีสัปดาห์) ช่วงการชั่งน้ำหนัก (เซสชันที่เล็กกว่าในเอเชีย) และการนับน้ำหนักใหม่ ๆ (เมื่อวานนี้มีความสำคัญมากกว่า 2 วัน 3 วัน ฯลฯ ), การให้ข่าวใหญ่ (NFP สำหรับเช่น) และสุดท้ายละเว้นวันอาทิตย์เว้นแต่มีช่องว่าง ในระหว่างวันมีการคำนวณความผันผวนที่มีเสถียรภาพค่อนข้างสม่ำเสมอเป็นชั่วโมง ๆ ตามเวลาที่คุณสามารถใช้สำหรับการถ่วงน้ำหนักได้ สุดท้ายหากคุณได้รับแฟนซีมากรวมถึงความผันผวนของกลุ่มและวิธี breakouts ที่สอดคล้องกันหรือความผันผวนของการพลิกผันไปตรงข้ามกับมัน (ช่วงใหญ่บ้าหรือหยุดนิ่งเสมือน)

  6. #6

    Quote Originally Posted by ;
    Yep bonkers ฉันรู้ ถ้าคุณต้องการโปรแกรมใช่ไปปิดวันศุกร์ แต่ฉันต้องการเน้นการปรับปรุง ATR เป็นมากทื่อ บางสิ่งที่คุณอาจต้องการทดสอบ - วันหนักของสัปดาห์ (จันทร์ศุกร์มักแบ่งช่วงมากกว่าช่วงพอดีสัปดาห์) ช่วงการชั่งน้ำหนัก (เซสชันที่เล็กกว่าในเอเชีย) และการให้น้ำหนักใกล้เคียง (เมื่อวานนี้มีความสำคัญมากกว่า 2 วัน 3 วัน ฯลฯ ), การให้ข่าวใหญ่ (NFP สำหรับเช่น) และสุดท้ายละเว้นวันอาทิตย์เว้นแต่มีช่องว่าง ในวันอังคารมีการคำนวณความผันผวนที่มีเสถียรภาพค่อนข้างสม่ำเสมอเป็นชั่วโมง ๆ ตามเวลาที่คุณสามารถใช้สำหรับการถ่วงน้ำหนัก ....
    ฉันคิดว่าฉันจะรักษาคำนวณ ATR ผ่านทางสเปรดชีตและเพิ่งหยุดใช้ MT4 ตัวชี้วัดสำหรับตอนนี้ การผสมผสานแถบอาทิตย์กับวันจันทร์ดูเหมือนเป็นธรรมชาติเนื่องจากช่วงวันอาทิตย์เป็นปกติภายในวันจันทร์และหรือโดยปกติแล้วจะมีการไหลเข้าของกระแสจันทร์ คุณคิดอะไร?

  7. #7
    Quote Originally Posted by ;
    {quote} ดีใจที่คุณกำลังค้นหาความผิดปกติใน MT4 ฉันไม่เชื่อใน ATR, ADR หรือสิ่งที่ใช้ Highs และ Low รวมทั้งคำจำกัดความของแนวโน้ม ความคิดฟุ้งซ่านและความต่ำสุดเป็นส่วนของแผนภูมิที่ขึ้นอยู่กับสภาพคล่องและสภาพตลาดที่แตกต่างกันซึ่งไม่สามารถคาดการณ์หรือทำความเข้าใจหรือสะท้อนได้อย่างถูกต้องในประวัติของชุดเวลา จะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันทั้งในการทดสอบย้อนหลังหรือในการทดสอบแบบสด ข้อยกเว้นนี้คือ HL ของเทียน WEEKLY เนื่องจากเป็นช่วงเวลาเดียวเมื่อทั้งหมด ...
    คุณฟังเหมือนทฤษฎีสมคบคิด
    ATR ทำงานได้ดีสำหรับฉันและเป็นระเบียบวินัยทางเทคนิคที่ได้รับการยอมรับในหมู่ผู้ค้าปลีกที่ประสบความสำเร็จ ในขณะที่ breakouts ปลอมเป็นบรรทัดฐานใน Forex, faking ช่วงความผันผวนประจำวันจะเป็นเคล็ดลับที่ยากมากขึ้น

  8. #8

    Quote Originally Posted by ;
    {quote} ฉันคิดว่าฉันจะรักษาคำนวณ ATR ผ่านทางสเปรดชีตและเพิ่งหยุดใช้ตัวชี้วัด MT4 เดี๋ยวนี้ การผสมผสานแถบอาทิตย์กับวันจันทร์ดูเหมือนเป็นธรรมชาติเนื่องจากช่วงวันอาทิตย์เป็นปกติภายในวันจันทร์และหรือโดยปกติแล้วจะมีการไหลเข้าของกระแสจันทร์ คุณคิดอะไร?
    ฉันคิดว่าจะทำดีหรืออีกทางหนึ่งคือการไหลของวันศุกร์ คิด VEE ได้มีการผสมขึ้นเป็นความถูกต้อง pin-point มากกว่าความน่าจะเป็น แต่วิธีใดข้อเท็จจริงไม่โกหก โชคดี

การขออนุญาตโพส

  • ห้ามโพสข้อความใหม่
  • ห้ามโพสตอบ
  • ห้ามแนบไฟล์
  • ห้ามแก้ไขโพส
  •  
  • รหัส BB เปิด
  • Smilies ปิด
  • รหัส [IMG] เปิด
  • รหัส [VIDEO] เปิด
  • รหัส HTML ปิด
นโยบาย Cookie
นโยบาย Cookie: เว็บไซต์ thaitradeforex มีการใช้ cookies และสำหรับการดำเนินการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท่านได้ยอมรับในสิ่งนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่าน 'Cookie Disclosure'.