ทำไมการทดสอบของอีเอจะทดสอบได้ดีกว่าการทดสอบย้อนกลับ?
Results 1 to 2 of 2

Thread: ทำไมการทดสอบของอีเอจะทดสอบได้ดีกว่าการทดสอบย้อนกลับ?

  1. #1
    สวัสดีชาวบ้าน

    ฉันเคยใช้ EA กับ $ 1000 ในบัญชี demo เพื่อดำเนินการทดสอบการส่งต่อและการทดสอบกลับในเดือนกันยายนตุลาคม ผลการค้นหาดังนี้: * การตั้งค่า EA และการเป็นนายหน้าซื้อขายเดียวกันทั้งหมด
    การทดสอบด้านหลัง: ยอดคงเหลือ 1010 เหรียญ ( 1%)
    การทดสอบข้างหน้า: ยอดคงเหลือ 1,500 เหรียญ ( 50%)

    ฉันมักจะคิดว่าผลการทดสอบกลับต้องดีกว่าการทดสอบไปข้างหน้าเนื่องจากการทดสอบย้อนกลับอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบ แต่การทดสอบไปข้างหน้าอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สมบูรณ์แบบเช่นความล่าช้าของเวลาการลื่นไถลการบริการเซิร์ฟเวอร์ยากจน ฯลฯ

    ดังนั้นฉันไม่ได้ทำไมการทดสอบไปข้างหน้าของฉันดีกว่าการทดสอบกลับ การทดสอบของคุณในการทดสอบไปข้างหน้าและหลังซึ่งเป็นไปข้างหน้าทดสอบดีกว่าการทดสอบกลับ? กรุณาให้คำแนะนำ

  2. #2
    กฎทั่วไปของ thumb, backtests เลวโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไม่มีข้อมูลที่ละเอียดแม่นยำ

การขออนุญาตโพส

  • ห้ามโพสข้อความใหม่
  • ห้ามโพสตอบ
  • ห้ามแนบไฟล์
  • ห้ามแก้ไขโพส
  •  
  • รหัส BB เปิด
  • Smilies ปิด
  • รหัส [IMG] เปิด
  • รหัส [VIDEO] เปิด
  • รหัส HTML ปิด
นโยบาย Cookie
นโยบาย Cookie: เว็บไซต์ thaitradeforex มีการใช้ cookies และสำหรับการดำเนินการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท่านได้ยอมรับในสิ่งนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่าน 'Cookie Disclosure'.